| 職稱：副教授 |
系室✊🔓：應用經濟系 | |
辦公室🕵🏼：行政樓915 | |
電話： | |
E-mail:gpeidong@yeah.net | |
| 研究方向🧯：金融風險與金融衍生產品定價 | |
個人簡介🏋🏼： | |
| 主講課程🤰：金融學🚴🏼♂️、管理會計 | |
科研論文🙏🏻： [1] Peidong Guo ; Jizhou Zhang; Qian Wang; Path-dependent game options with Asian features, Chaos, Solitons and Fractals, 2020, 141. [2] 郭培棟💁🏻♀️，雙幣種博弈期權，數學的實踐與認識🧛🏼♀️🫧，2017,47(24):21—29. [3] 郭培棟👨🏻🏫，考慮匯率風險的可違約債券定價模型, 華中師範大學學報,2014,6:785-789. [4] Peidong Guo,Qihong Chen, Xicai Chen, Yue Fang, Path-dependent game options: a lookback case, Review of Derivatives Research, 2014,17(1):113-124. [5] 郭培棟🌶，陳啟宏，考慮宏觀經濟變量的可違約債券定價, 東北師範大學學報, 2013,45(3):51-56. [6] 郭培棟👲🏿，陳啟宏🐺，雙幣種永久美式期權定價, 內蒙古大學學報,2013,44(3):261-265. [7] 郭培棟, 陳啟宏，隨機波動率下信用風險定價模型的比較分析, 統計與決策, 2012,23:23-27. [8]郭培棟，陳啟宏，張寄洲🧏🏿♀️🖐🏼，隨機利率下亞式雙幣種期權的定價🧑🏻🍼💉，系統工程學報，2010，25（2）💇🏽：235-240. [9]郭培棟,張寄洲,陳啟宏,具有可贖回特征的美式期權的定價行為分析,華中師範大學學報,2009,4:537-540. [10]郭培棟，陳啟宏,具有回望特征的永久式博弈期權的定價,內蒙古大學學報,2010,41(2):121-126. [11]郭培棟，陳啟宏,在約化模型下具有隨機波動率的可違約債券定價,統計與決策, 2010,20: 134-136. | |
學術專著： 基於宏觀經濟的信用風險度量與管理，經濟科學出版社🐆，2018 | |
科研項目： [1]教育部社科基金項目：宏觀經濟與信用風險度量研究（13YJC790034）🪜，2013-2018. [2]中國博士後科學基金面上資助項目：信用風險度量與管理研究（2014M561495）⚾️，2014-2017. | |
